Objetivo. Analizar la asociación entre sintomatología depresiva y consumo de nicotina, cannabis y alcohol en personas adultas mexicanas. Material y métodos. Se analizaron datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023-2024 en personas de 20 años o más para evaluar la asociación entre el consumo de nicotina (n= 19 679; consumo no frecuente y frecuente), cannabis (n= 16 759; sí o no) y consumo excesivo de alcohol (n= 19 679; no consumo, consumo no frecuente y frecuente) con sintomatología depresiva (CESD-7; dicotomizada ≥9 o ≥5 puntos según edad). Se estimaron por separado tres modelos de regresión logística estratificados por sexo, ajustados por variables sociodemográficas y el diseño complejo de la encuesta. Resultados. La sintomatología depresiva fue mayor en mujeres (20.4%) que en hombres (10.9%). En modelos ajustados, el consumo frecuente de nicotina se asoció con sintomatología depresiva en ambos sexos, hombres (RM aj = 1.73; IC95%: 1.17,2.56), mujeres (RM aj = 1.72; IC95%: 1.09,2.72) y el no frecuente sólo en mujeres (RM aj = 1.82; IC95%: 1.17,2.83). En mujeres, también se asoció el consumo de cannabis (RM aj = 2.39; IC95%: 1.01,5.64). El consumo excesivo de alcohol no mostró asociación. Otros factores asociados en ambos sexos fueron edad avanzada y nivel socioeconómico bajo/medio; además, en hombres, trabajo doméstico no remunerado y en mujeres, estar soltera. Conclusiones. El consumo de sustancias está asociado con la presencia de sintomatología depresiva diferenciada por sexo.